Connaissez-vous Xavier Warin ?
Xavier Warin est ingénieur expert en mathématiques financières à la R&D d'EDF.
Dans le Journal of computational finance, il s'agit de la publication intitulée : "Deep learning for efficient frontier calculation in finance" - Domaines : mathématiques financières
Publication dans le Journal of Computational Finance
dédié à l'avancement des connaissances dans le domaine des mathématiques financières
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Apprentissage profond pour l’approximation de frontière efficiente en finance
Nous proposons des algorithmes de réseaux neuronaux profonds pour calculer la frontière efficiente dans les problèmes d'optimisation de portefeuille de type Mean-Variance et Mean-CVaR. En commençant par le problème d'optimisation de portefeuille avec un critère de type Mean- Variance dans le cadre de Black Scholes, nous comparons d'abord la solution analytique à la solution calculée et montrons l'efficacité de la méthodologie en haute dimension.
En ajoutant des contraintes supplémentaires, nous comparons différentes formulations et nous montrons que le problème en l'absence de vente à découvert et d'emprunt peut être résolu avec toutes les formulations proposées.
Nous étendons nos résultats numériques au modèle de Heston et nous montrons que les résultats obtenus dans la méthode de Black Scholes sont toujours valables.
Enfin, nous donnons des résultats numériques pour le problème plus difficile de l'optimisation de type Mean CVaR.
Le Journal of Computational Finance Impact factor 0.758
Le Journal of Computational Finance est une revue internationale évaluée par des pairs et consacrée à l'avancement des connaissances dans le domaine des mathématiques financières. Le journal se concentre sur la mesure, la gestion et l'analyse du risque financier et fournit un aperçu détaillé des techniques numériques et de calcul dans l'évaluation, la couverture et la gestion du risque des instruments financiers.
Retrouvez https://www.risk.net/journal-of-computational-finance