Secteurs d’application
Marchés de commodités / Marchés financiers / Industrie (avec exposition aux marchés d’énergie et/ou financiers)
Vos enjeux
- Valoriser différents types de contrats et d’actifs sur les marchés de commodités.
- Mesurer et gérer les risques associés aux marchés de commodités (risque prix, risque volume, risque liquidité) et marchés financiers (risque de taux d’intérêt, taux de change, inflation, risque de contrepartie).
- Mesurer le couple coût/efficacité des stratégies de couverture.
- Définir une composition optimale de portefeuille d’actifs en critère rendement/risque.
Nos atouts
Une expérience éprouvée en développement d’outils opérationnels pour différents métiers du Groupe EDF : suivi de l’exposition du Groupe et simulation de couvertures, calculs de ValueAtRisk, valorisation des risques dans les offres commerciales, gestion actif-passif- Une suite logicielle RiSE d’outils de valorisation et de gestion des risques plébiscités pour leur performance et leur fiabilité
- Bibliothèques open source pour la résolution et la simulation des problèmes d’optimisation stochastique appliqué à la finance et aux marchés d’énergie (bibliothèque StOpt)
- Une excellence scientifique reconnue en mathématiques financières / contrôle stochastique
Notre offre
- Suite logicielle RiSE: Risk Solutions by EDF, pour la valorisation et la gestion des risques marchés :
- outils sur étagère,
- outils sur mesure pouvant s’intégrer dans un processus opérationnel.
- Missions de conseil.
- Audit de modèles et processus de gestion des risques marchés.
- Formations sur les méthodes et les outils.
Ils nous ont fait confiance
EDF (2016) : calcul des indicateurs de risque consolidés pour l’ensemble du Groupe EDF, conseil sur les stratégies de couverture, valorisation des contrats exotiques, gestion actif/passif du portefeuille de dette financière nette (risques de taux, de change, de liquidité).
EDF Luminus (2016) : développement d’un outil pour le calcul de Value-At-Risk permettant une simplification substantielle du processus opérationnel.
Spécialiste de gaz industriels (2016) : solution logicielle pour la modélisation et la valorisation du portefeuille physique sur le marché de commodités.
